Theta Grind
Automatiseret options trading
Hvad er det?
Theta Grind er mit system til at sælge options automatisk. I stedet for at sidde og stirre på markedet hele dagen, scanner systemet selv efter gode handler og kan placere ordrer uden min indblanding.
Navnet kommer fra "theta" - den del af en options pris der falder over tid. Når man sælger options, tjener man på dette tidsforfald. Det er en langsom, støt indkomst - deraf "grind".
Hvordan virker det?
Systemet følger regler jeg har defineret i YAML-filer. For eksempel:
- Sælg put options på SPY med 30 dage til udløb
- Delta target på 0.25 (ca. 75% chance for profit)
- Max 3 åbne positioner ad gangen
- Luk automatisk ved 50% profit
Hver morgen når markedet åbner, scanner systemet options chains via Interactive Brokers API. Finder den en kandidat der matcher reglerne, placerer den ordren automatisk.
Strategier
Systemet kører tre forskellige strategier:
- Cash-secured puts - Sælg puts og køb aktien hvis den falder. Konservativ, stabil indkomst.
- Put credit spreads - Defined risk spreads med VIX-baseret timing. Kun aktiv når volatiliteten er i sweet spot.
- Wheel strategy - State machine der automatisk skifter mellem puts og covered calls baseret på position.
Dashboard & Integration
Et web dashboard viser live positioner, P/L, og hvad systemet har lavet. Derudover er der MCP integration, så jeg kan snakke med Claude om mine positioner - "hvordan går det?" giver et svar baseret på live data.
Status
Kører i simulation mode - scanner ægte markedsdata og logger hvad det ville gøre, men placerer ikke rigtige ordrer endnu. Validerer logikken før rigtige penge kommer på spil.